申报费的计算和收取- 适用范围

【适用对象】:在期货和期权合约上进行报单、撤单或询价(仅针对期权)的客户适用申报费,非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者参照客户标准执行。

【品种合约】:申报费公式在合约层面生效。各合约的信息量单独计算,不对品种上各合约的信息量加总。

【豁免情形】:上期所和上期能源批准的做市商在做市品种上免收申报费。做市商在非做市品种上进行的交易正常收取申报费。目前申报费不对套期保值交易豁免

申报费的计算和收取-计算信息量和OTR

【问题1】:信息量如何计算

客户在某合约的信息量是该客户在某合约上报单、撤单、询价等交易指令数量(笔数)之和。

【问题2】:客户的哪些报撤单指令被纳入信息量统计

1、范围原则:统计有效进入交易系统的交易类指令。错单等未有效进入交易系统的指令不纳入统计,查询系统状态等非交易类指令不纳入统计。客户集合竞价的报撤单已进入系统，纳入统计。

2、时间原则:统计交易时段的信息量,不同品种(或指令)非交易时段的信息量不纳入统计。客户当日收盘时仍未撤单的指令,不会另外纳入撤单次数的统计。在TAS指令交易时段结束后,客户仍未撤单的TAS指令不纳入统计。另外强制减仓是非交易时段业务，也不纳入统计。

3、豁免原则:行权申请、期权自对冲申请、期转现等不纳入统计。强行平仓是客户违反规则后产生的交易，因此强行平仓涉及的报撤单纳入客户信息量统计。

【问题3】: 客户的FAK/FOk指令将如何计算信息量

对于客户FAK/FOk指令,全部成交后无撤单的,计报单1笔,共1笔信息量;未全部成交而产生撤单的,计报单1笔，撤单1笔，共2笔信息量。

【问题4】:客户的有成交的报单笔数将如何计算

客户报入1笔委托量为100手报单,完全无成交时,有成交的报单笔数计为0;部分成交(即使仅成交1手)或全部成交时，有成交的报单笔数计为1。

【问题5】:客户的报单成交比(OTR)将如何计算

1、收盘后计算,根据客户全天在某合约上的报单、撤单和成交等行为,统计出客户当天在某合约上的全部信息量和全部有成交的报单笔数。

2、OTR =(信息量/有成交的报单笔数)-1。如果客户当日在某合约的有成交的报单笔数为0,则视该客户有成交的报单笔数为1，即OTR=(信息量/1)-1。

3、OTR的计算精度达到14位小数,超过精度的位数截断处理,不做四舍五入处理。

【问题6】:客户在某合约上的信息量将如何计算申报费

举例:客户在白银期货某个合约上产生了8500笔信息量，OTR为3，应付多少申报费?
根据2024年5月22日交易所发布的最新收费标准，客户在该合约的申报费:
4000*0+(8000-4000)*3+(8500-8000)*15=0+12000+7500=19500 元。

【问题7】:客户通过不同会员进行交易的，客户的申报费如何计算

1、客户在不同会员(即根据客户的全部交易编码)的信息量和有成交的报单笔数合并计算后按收费公式
计算该客户的申报费总金额。

2、以该客户在不同会员处的信息量占其总信息量的比例,计算出其在不同会员处的申报费金额。

3、计算过程中,客户在不同会员处的申报费有"分"后尾数的,抹去"分"后尾数。另外,会员号数字最大的会员的申报费=总金额-其他会员处的申报费，按此方式进行尾数调整。
举例:客户在A公司信息量为4813笔，在B公司(B公司会员号数字最大)信息量为3687笔。则客户在A公司处的申报费为19500*4813/8500=11041.58元(11041.5882352)。在B公司处的中报费为19500-11041.58 = 8458.42元。